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Gelebte Compliance-Kultur dank strukturierter Prozesse

Gastbeitrag EXXECNEWS, 19. Dezember 2016

Autor: Dr. Martin Rohmann (Geschäftsführer, ORO Services)

Die wachsenden Anforderungen in der Finanzmarktregulierung stellen die Branche derzeit vor hohe Herausforderungen. Nicht nur bestehende Geschäftsmodelle stehen auf dem Prüfstand – mit der zunehmenden Komplexität steigt auch die Verantwortung an Geschäftsleiter, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Da häufig der Gesamtüberblick über verbindliche Normen fehlt, ist das Management der Risiken aus nicht eingehaltenen Gesetzesvorgaben eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Erfahren Sie hier, wie Sie gelebte Compliance-Kultur in Ihrer Organisation fördern können. 

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Wie Banken aufsichtsrechtliche Anforderungen richtig steuern

Fachartikel Bankmagazin Online, 10. November 2016

Autor: Norman Nehls (Partner, Severn Consultancy), Dr. Martin Rohmann (Geschäftsführer, ORO Services)

Durch die zunehmend komplexe Finanzmarktregulierung steigt die Verantwortung der Geschäftsleiter und Risiko- oder Compliance-Manager, die entsprechenden Vorgaben zu erfüllen. Häufig erschwert in Kreditinstituten jedoch ein fehlender Gesamtüberblick das Management der wesentlichen Risiken, die aus unzureichend eingehaltenen Regularien drohen. Die Konsequenzen sind vielfältig und reichen von direkten Vermögensschäden über Image- und Kundenverluste bis hin zu Strafzahlungen oder gar Sanktionen. Lesen Sie hier, wie Banken aufsichtliche Anforderungen effektiv steuern können.

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Settlement-Risiken bei Wertpapiergeschäften

Fachartikel Risikomanager, 31. August 2016

Autor: Norman Nehls (Partner, Severn Consultancy)

An der weitgehend als standardisiertes Massengeschäft betrachteten Abwicklung von Wertpapiergeschäften hat sich für Banken seit Jahren nichts geändert. Wettbewerbsvorteile für Finanzinstitute lassen sich mit den bisher als risikoarm eingestuften Dienstleistungen kaum erringen. Dennoch können Prozess- und Kontrollschwächen in der Wertpapierabwicklung zu nicht vertretbaren Einzelrisiken führen: eine Entwicklung, die auch die Bankenaufsicht kritisch verfolgt. Die Sicherung von Kundenbeständen steht mehr denn je im Fokus interner und externer Prüfungshandlungen. Während Banken sich derzeit mit der Umsetzung von Marktstandards wie Target2-Securities und neuen Regularien wie MiFiD II beschäftigen, bleiben die wirklichen Risiken der Wertpapierabwicklung unberücksichtigt. Ein Fehler, der gravierende Folgen haben kann.

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Die (Beinahe-) Abschaffung interner Ratingmodelle

Gastbeitrag Börsenzeitung, 14. April 2016

Autor: Dr. Martin Rohmann (Geschäftsführer, ORO Services)

Am 24. März hat der Basler Ausschuss ein dünnes, nur 15 Seiten umfassendes Konsultationspapier veröffentlicht, dessen Umsetzung die Verwendung interner Ratingmodelle für die Bemessung der Eigenmittelunterlegung weitgehend beenden würde. In der knappen Begründung heißt es, dass die vorgeschlagenen Änderungen darauf abzielen, die Komplexität des Regulierungsrahmens zu reduzieren, die Vergleichbarkeit der RWAs verschiedener Banken zu verbessern und die exzessive Variabilität der Eigenmittelanforderungen zu adressieren. Lesen Sie hier, was dies für Banken bedeutet.

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Target2-Securites zwingt zum Handeln

Fachbeitrag Die Bank 06/2014

Autoren: Norman Nehls (Senior Manager, Severn) und Marc Kresin (Consultant, Severn)

Traditionell ist die Wertpapierabwicklung in Europa im Vergleich zu den USA deutlich zu teuer. Es sind vor allem grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb Europas, die die durchschnittlichen Kosten stark erhöhen. Denn in den eurpäischen Ländern gibt es unterschiedliche Marktpraktiken, aber auch eine fragmentierte Systemlandschaft und einen geringen Standardisierungsgrad. Die Notwendigkeit bei Cross-Border-Geschäften Intermediäre und deren Systeme einzusetzen, und auch die getrennte Verechnung von Geld und Stücken verursachen erhebliche Kosten - bisher.

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Effektives Projektmanagement

Fachbeitrag Die Bank 03/2014

Autoren: Christian Schneider (Head of Product Development & Projects, European Energy Exchange AG), David Stein (Manager, Severn)

Wie hoch ist die projektbezogene Auslastung von Mitarbeitern und welche Projekte des Unternehmens-Portfolios können derzeit beziehungsweise zusätzlich realisiert werden? Nicht jede Organisation ist in der Lage, diese Frage auf Basis der ihr zur Verfügung stehenden Informationenzu beantworten - und tappt sprichwörtlich im Dunkeln. Dies stellt sich vor dem Hintergrund der Flutregulatorischer Anforderungen als erfolgskritische Herausforderung dar, die es mit gegebenen Kapazitätenzu managen gilt.

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Collateral Management - Wandel durch EMIR und Target2-Securities

Fachbeitrag Risikomanager 03/2014

Autor: Marc Kresin (Consultant, Severn)

Betrachtet man, wie sich die Stellung des Collateral Management in den letzten Jahren in vielen Instituten entwickelt hat, wird ein Trend deutlich: Während es bislang oft im Back-Office angesiedelt war, nimmt die Visibilität in jüngerer Zeit zu - Collateral Management wird immer mehr zu einem integralen Bestandteil der Institute. Die Gegebenheiten am Markt nach der Lehmann-Krise führten zu einer erhöhten Nachfrage nach wechselseitiger Besicherung der außerbörslichen Geschäfte, was wiederum zu einem beständigen Wachstum des Collateral Managements innerhalb der Bankenwelt führte.

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Gelegenheit macht Diebe - Weiterentwicklung der Fraud-Gefährdungsanalyse zum Präventionsinstrument

Fachbeitrag Geldinstitute 03/2014

Autoren: Hans-Georg Bretschneider (Senior Manager, Severn) und Norman Nehls (Senior Manager, Severn)

Der Betrüger ist der Bank nur dann einen Schritt voraus, wenn die Bank es nicht schafft, einen großen Schritt zu tun, um ihn einzuholen. Sie darf nicht bloß reagieren, sondern muss präventiv handeln - auf Basis einer streng prozessorientierten "Gefährdungsanalyse für strafbare Handlungen". So können die wirklichenSchwachstellen aufgezeigt und die Einfallstore für potenzielle Täter geschlossen werden.

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Target2-Securities: Innovationstreiber oder Konsolidierungsdruck für den Abwicklungsmarkt?

Kommentar Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 02/2014

Autor: Norman Nehls (Senior Manager, Severn)

Wo bislang eine fragmentierte Systemlandschaft die Abwicklung von Wertpapieren in Europa prägten, soll mit der Target2-Securitues Initiative für Banken und Abwicklungshäuser alles besser werden. All dies bleibt allerdings nicht vollkommen ohne Konsequenzen für die derzeitigen Marktteilnehmer.

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Banken im Umbruch - Innovative Lösungen für regulatorisches Vorgehen

Fachbeitrag Geldinstitute 09/2013

Autor: Christian Angerer (Head of Tax Operations, Caceis Bank Deutschland GmbH) und Norman Nehls (Senior Manager, Severn)

Die Produktion von Bankdienstleistungen bringt für Kreditinstitute höhere Herausforderungen mit sich als je zuvor. Geringere Margen, hoher Kostendruck, mangelnde Servicewahrnehmung und eine zunehmende Regulierungsdichte sind nur einige Faktoren dafür. Institute müssen nicht nur individuelle Kundenwünsche erfüllen, sondern sich auch an die vermehrten externen Vorgaben anpassen, um weiterhin bestehen zu können. Die Lösung: eine enge Verknüpfung von Change und Run.

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Warum Macher nichts umsetzen

Fachbeitrag Computerwoche 06/2013

Autor: Michael Luderer, Geschäftsführer

Wer Berater auswählt muss darauf achten, dass sein Team ausgewogen mit verschiedenen Persönlichkeitstypen besetzt ist - von Neuerern und Wegbereitern über Macher und Koordinatoren bis hin zu Umsetzern und Perfektionisten.

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Risk Management 2.0: das Regulatory Office

Fachbeitrag Risikomanager 03/2013

Autor: Michael Luderer, Geschäftsführer

Die Zahl der regulatorischen Anforderungen an Finanzinstitute steigt ständig. Doch nur die wenigsten Unternehmen haben einen fundierten Plan, wie sie langfristig damit umgehen wollen. Dabei lauern durch die Vernachlässigung dieses Themas nicht unerhebliche Risiken, etwa wenn regulatorische Auflagen nicht ausreichend kommuniziert werden oder wenn das Unternehmen seinen Auskunftspflichten unzureichend nachkommt. Der Aufbau eines Regulatory Office kann Abhilfe und Sicherheit schaffen.

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Individualisierte Risikoinventur als strategisches Kernelement der europäischen Bankenaufsicht

Fachbeitrag Risikomanager 04/2012

Autor: Christian Bohlender (ehem. Manager)

Seit der zweiten MaRisk-Novelle sind Finanzinstitute dazu verpflichtet, regelmäßig anhand einer individuellen Risikoinventur sämtliche Risiken, die einen signifikanten Einfluss auf die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens haben, zu erheben und angemessen zu steuern. Gerade diese sehr abstrakte Anforderung, bisher völlig unbekannte Risiken strukturiert zu identifizieren, gilt als zentraler Bestandteil der letzten Überarbeitung der MaRisk. Doch wie können Banken und sonstige Finanzdienstleister sicherstellen, dass sie alle Risiken aus sämtlichen Geschäftsbereichen gemäß den regulatorischen Anforderungen und unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsmodells vollständig identifizieren?

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Aus der Kür wird Pflicht

Fachbeitrag Portfolio Institutionell 06/2010

Autorin: Stefanie Ahrens-Herwig (ehem. Senior Managerin)

Obwohl Risikomanagement zum Lieblingsthema sämtlicher Kapitalanlagegesellschaften avancierte, fehlt es bislang an konkreten Regelungen. Denn mit der Novellierung des Investmentgesetztes 2007 ging den Kapitalanlagegesellschaften die Eigenschaft als Kreditinstitute verloren, so dass die bankbezogenen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) nicht mehr anwendbar sind. Um diese Regierungslücke zu schließen, hat die Bafin im Januar 2010 eigene Midestanforderungen an das Risikomanagement von Investmentgesellschaften, kurz InvMaRisk, auf den Weg gebracht.

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Money-Laundering Prevention Measures - An approach to ensure relevant risk and legal requirements in five steps.

Article in "Geldinstitute" June 2010

Author: Norman Nehls, Manager

Fachbeitrag "Prävention von Geldwäsche - In fünf Schritten zur risikoorientierten Compliance" (in German)

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Wenn Banken Neuland betreten - Risikomanagement im Neue-Produkte Prozess

Fachbeitrag Die Bank Ausgabe 10/2009

Autoren: Christian Moerler, Geschäftsführer und Konstantin Fundulus, Senior Consultant

Im Rahmen der so genannten Neue-Produkte-Prozesse (NPP) fordert die Bankenaufsicht eine Analyse des Risikogehalts solcher Geschäftsaktivitäten, bei denen ein Kreditinstitut Neuland betritt. Ein sinnvoll gestalteter NPP dient der Risikominimierung und Kontrolle, verkürzt die Time to Market und erhöht die Ressourceneffizienz.

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Quantifizierung Operationeller Risiken (Quantification of Operational Risks)

Reference book (in paperback)

Author: Christian Bohlender, Senior Consultant Severn Consultancy

In October 2008 Christian Bohlender, a senior consultant at Severn, published a reference book on quantification of operational risks. Focusing on quantitative assessment, this book also provides a detailed presentation of all the key issues for the topic as a whole.

Book available at Amazon (in German)

Anti-Fraud-Management zur Minimierung von Betrugsrisiken – Risikobasierung als Chance (Anti-Fraud Management to Minimise Fraud Risks – Risk Orientation as an Opportunity)

Article in “Riskomanager” magazine, February 2009

Author: Christian Moerler, Managing Director, Severn Consultancy

According to the statistics, one in two financial institutions is the victim of white-collar crime and, for some, cases of fraud can even jeopardise a bank's existence.

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